关于上海证券生意所科创50ETF期权上市生意有关事项的通知

06.05 / 2023

上海证券生意所

上证发〔2023〕90号

各市场加入人：

　　经中国证监会赞成注册，，，上海证券生意所（以下简称本所）决议于2023年6月5日上市生意科创50ETF期权。。。现将有关事项通知如下：

　　一、本次上市以下两个科创50ETF期权合约品种：

　　1.中原科创50ETF期权合约标的为“中原上证科创板50成份生意型开放式指数证券投资基金”，，，合约标的证券简称为“科创50”，，，证券扩位简称为“科创50ETF”，，，证券代码为“588000”，，，基金治理人为中原基金治理有限公司。。。

　　2.易方达科创50ETF期权合约标的为“易方达上证科创板50成份生意型开放式指数证券投资基金”，，，合约标的证券简称为“科创板50”，，，证券扩位简称为“科创50ETF易方达”，，，证券代码为“588080”，，，基金治理人为易方达基金治理有限公司。。。

　　二、本所自2023年6月5日起凭证差别合约类型、到期月份及行权价钱，，，挂牌响应的中原科创50ETF期权合约和易方达科创50ETF期权合约（基本条款详见附件1和附件2）。。。首批挂牌的期权合约到期月份为2023年6月、7月、9月和12月。。。

　　三、凭证科创板股票涨跌幅设置，，，科创50ETF期权涨跌幅参数顺应性调解为20%。。。

　　科创50ETF期权涨跌停价钱的盘算公式为：

　　合约涨跌停价钱=合约前结算价钱±最大涨跌幅

　　认购期权最大涨幅=max｛合约标的前收盘价×0.5％，，，min [（2×合约标的前收盘价－行权价钱），，，合约标的前收盘价]×20％｝

　　认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×20％

　　认沽期权最大涨幅=max｛行权价钱×0.5％，，，min [（2×行权价钱－合约标的前收盘价），，，合约标的前收盘价]×20％｝

　　认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×20％

　　四、请各期权术划机构及其他市场加入人认真做好科创50ETF期权上市生意的各项准备事情，，，严酷遵守营业规则，，，有用控制危害，，，确保产品平稳推出和清静运行。。。

　　特此通知。。。

附件：1.中原科创50ETF期权合约基本条款　

2.易方达科创50ETF期权合约基本条款

　　上海证券生意所

　　2023年6月2日

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