期权生意规则
| 广州期货生意所期权品种生意规则简表 | |||
| 品种 | 工业硅期权 | 碳酸锂期权 | 多晶硅期权 |
| 合约标的物 | 工业硅期货合约 | 碳酸锂期货合约 | 多晶硅期货合约 |
| 生意代码 | 看涨期权：si-合约月份-C-行权价钱 | 看涨期权：lc-合约月份-C-行权价钱 | 看涨期权：ps-合约月份-C-行权价钱 |
| 看跌期权：si-合约月份-P-行权价钱 | 看跌期权：lc-合约月份-P-行权价钱 | 看跌期权：ps-合约月份-P-行权价钱 | |
| 合约单位（吨/手） | 5 | 1 | 3 |
| 最小变换价位（元/吨） | 1 | 10 | 1 |
| 合约月份 | 1-12月 | ||
| 生意时间 | 与标的期货合约一致（每周一至周五上午9:00～11:30，，，，，下昼13:30～15:00，，，，，以及生意所划定的其他时间） | ||
| 涨跌停板幅度 | ±7%（与工业硅期货合约涨跌停板幅度相同） | ±10%（与碳酸锂期货合约涨跌停板幅度相同） | ±7%（与多晶硅期货合约涨跌停板幅度相同） |
| 涨停板 | 期权合约上一生意日结算价+标的期货合约涨跌停板幅度 | ||
| 跌停板 | Max（期权合约上一生意日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度，，，，，期权合约最小变换价位） | ||
| 包管金 | 公司包管金+2% | ||
| 限仓（手） | 3000 | 3000 | 3000 |
| 生意指令 | 限价指令和限价止损（盈）指令 | ||
| 套利指令代码 | —— | ||
| 单笔最大下单（手） | 100 | 100 | 100 |
| 市价单最大下单（手） | 0 | ||
| 最后生意日（到期日） | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个生意日 | ||
| 行权价钱 | 行权价钱笼罩标的期货合约上一生意日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价钱规模 | ||
| 行权价钱间距 | 行权价钱≤10000元/吨，，，，，行权价钱间距为100元/吨； ；；； ；；；10000元/吨行权价钱≤30000元/吨，，，，，行权价钱间距为200元/吨； ；；； ；；；行权价钱＞30000元/吨，，，，，行权价钱间距为400元/吨 | 行权价钱≤100000元/吨，，，，，行权价钱间距为1000元/吨； ；；； ；；；100000元/吨＜行权价钱≤300000元/吨，，，，，行权价钱间距为2000元/吨； ；；； ；；；行权价钱＞300000元/吨，，，，，行权价钱间距为5000元/吨 | 行权价钱≤40000元/吨，，，，，行权价钱间距为500元/吨； ；；； ；；；40000元/吨＜行权价钱≤100000元/吨，，，，，行权价钱间距为1000元/吨； ；；； ；；；行权价钱＞100000元/吨，，，，，行权价钱间距为2000元/吨 |
| 行权方法 | 美式。。。 。。。。。买方可以在到期日之前任一生意日的生意时间，，，，，以及到期日15:15之条件出行权申请.在每个生意日的生意时间以及到期日的15:00-15:15，，，，，客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。。。 。。。。。在到期日的生意时间以及到期日的15:00-15:15，，，，，客户可以提交“作废期权自动行权申请”。。。 。。。。。 | ||
| 行权指令提交时间 | |||
| 义务仓履约配对原则 | 随机匀称抽取原则 | ||
| 行权后是否可申请仓位对冲 | 是 | ||
| 包管金盘算公式 | MAX【期权合约结算价×生意单位（合约乘数）+标的期货合约（标的指数）价值×标的期货（指数期货）合约包管金标准－（1/2）×期权虚值额，，，，，期权合约结算价×生意单位（合约乘数）+（1/2）×标的期货合约（标的指数）价值×标的期货（指数期货）合约包管金标准】 | ||
| 以上信息仅供参考，，，，，若有转变，，，，，以生意所或公司通知为准,并差池此表单独出具变换通告。。。 。。。。。【2024年12月】 | |||
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