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套保营业流程

郑商所套保营业流程

04.20 / 2022

一、 郑商所套保规则先容

本流程凭证《郑州商品生意所套期保值治理步伐》、《关于调解部分品种套期保值持仓额度申请及使用方法的通告》制订，，，，，，，，本次修订于2023年5月25日实验 ； ；；；；；； ；

1、郑商所套期保值持仓额度类型：

1) 一样平常月份套期保值持仓额度（合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日） ； ；；；；；； ；

一样平常月份套期保值持仓额度申请方法分为：按合约申请、按品种申请 ； ；；；；；； ；

按合约申请：仅适用于苹果、红枣、棉纱、粳稻、晚籼稻、花生、普麦、对二甲苯、早籼稻、菜籽、烧碱、尿素、强麦、动力煤以外的品种，，，，，，，，获批额度只能用于申请合约 ； ；；；；；； ；

按品种申请：现在仅适用于PTA、白糖、甲醇、短纤、菜油、菜粕、棉花、硅铁、锰硅、玻璃、纯碱，，，，，，，，获批额度可以用于该品种已挂牌的所有合约

2) 邻近交割月份套期保值持仓额度（交割月前一个月第16个日历日至合约最后生意日） 。。 。

 

4、申报时间限制及审批时间

1) 按合约申请的一样平常月份套保额度申请：须在套期保值合约交割月前一个月的第5个日历日之前（包括第5个日历日）的生意日提出。。 。逾期生意所不再受理该合约套期保值持仓额度的申请。。 。

客户可以一次申请多个合约的一样平常月份套期保值持仓额度。。 。

2) 按品种申请的一样平常月份套保额度申请：在整年的任一生意日均可提出。。 。

l 生意所收到一样平常月套期保值申请质料后5个生意日内举行审核并予以回复。。 。

 

3) 邻近交割月份套保额度申请：须在套期保值合约交割月前二个月第15个日历日至交割月前一个月第20个日历日之间的生意日提出，，，，，，，，逾期生意所不再受理该合约套期保值持仓额度的申请。。 。

l 生意所对邻近交割月份套期保值持仓额度申请分两次集中审核并予以回复。。 。

首次邻近月审批阻止日：交割月前一个月第5个日历日，，，，，，，，其后5个生意日内集中审核 ； ；；；；；； ；

最后一次邻近月申请审批阻止日：交割月前一月第20个日历日，，，，，，，，厥后5个生意日内集中审核。。 。

 

5、套期保值生意使用要求

1) 按合约申请的一样平常月份套保额度建仓有用期：获批额度只能用于对应合约。。 。自获批之日的结算时起至交割月前一个月第15个日历日之间的生意日可建仓使用。。 。

2) 按品种申请的一样平常月份套保额度建仓有用期：获批额度自获批之日至申请之日下一年度6月30日之间的生意日生效。。 。生效期内该品种挂牌的所有合约上，，，，，，，，均获得数目相等的该偏向一样平常月份套期保值持仓额度。。 。

注重：新合约的第一个生意日，，，，，，，，品种套保额度不可用。。 。

3) 邻近交割月份套期保值额度建仓有用期: 在套期保值合约交割月前一个月第16个日历日至合约最后生意日时代按获批的生意部位和额度建仓。。 。套期保值持仓额度自交割月第一个生意日起（含该日）不得重复使用。。 。

4) 期权行权时，，，，，，，，期权套期保值持仓转化为响应的期货套期保值持仓。。 。

套期保值额度获批后，，，，，，，，可在多家期货公司使用。。 。

套期保值生意可通过生意指令直接建设套期保值持仓，，，，，，，，也可通过对历史持仓确认的方法建设套期保值持仓。。 。

买入套期保值持仓额度可以用于建设期货合约买偏向、看涨期权合约买偏向、看跌期权合约卖偏向的套期保值持仓 ； ；；；；；； ；

卖出套期保值持仓额度可以用于建设期货合约卖偏向、看涨期权合约卖偏向、看跌期权合约买偏向的套期保值持仓。。 。

 

二、 郑商所套期保值额度申请质料

客户可通逾期货公司向生意所提交套期保值申请及相关质料。。 。

申请套期保值生意的客户必需具备与申请品种相关的谋划资格。。 。

1、一样平常月份套期保值持仓额度申请质料

       客户须将以下质料提交至我公司审核办理：

1) 《郑州商品生意所一样平常月份套期保值持仓额度申请表》（区分“合约方法”、“品种方法”）

2) 《企业现货谋划情形及套期保值生意计划》 ； ；；；；；； ；

3) 郑商所白糖、棉花品种申请一样平常月份套保额度时需要签署响应的《允许函》(这两个品种的期权套保与期货套保共用套保额度)。。 。

4) 企业营业执照副本复印件（谋划规模含申请品种涉及现货）或者公司注册证书等能够证实谋划规模的文件 ； ；；；；；； ；

5) 生意所要求提供应的其他资料。。 。

 

2、邻近交割月份套期保值持仓额度申请质料：

客户须将以下质料提交至我公司审核办理：

1) 《郑州商品生意所邻近交割月份套期保值持仓额度申请表》

2) 《企业现货谋划情形及套期保值生意计划》 ； ；；；；；； ；

3) 证实邻近交割月份套期保值生意需求真实性的相关质料，，，，，，，，如昔时或者套期保值时代的现货谋划妄想、加工订单、购销条约、发票、仓单、库存证实、拥有实物的其他证实等 ； ；；；；；； ；

4) 企业营业执照副本复印件（谋划规模含申请品种涉及现货）或者公司注册证书等能够证实谋划规模的文件 ； ；；；；；； ；

5) 生意所要求提供应的其他资料。。 。

 

3、其他主要提醒

《企业现货谋划情形及套期保值生意计划》填写注重事项：

（1）填写现货谋划量数据时注重数据逻辑关系：买入保值（妄想）谋划量+卖出保值(妄想)谋划量≤年度(妄想)谋划总量，，，，，，，，且申请买入(或卖出)手数折合吨数≤买入(或卖出)年度妄想谋划量 ； ；；；；；； ；

（2）套保计划中：拟接(或交)仓单的张数应与预期交割的数目（手）对应，，，，，，，，注重差别品种仓单张数与手数的换算关系。。 。申请数目(手)=预期平仓的数目(手)+预期交割的数目(手);

客户所有套保申请资料均需加盖客户公章后原件提交至我司办理 ； ；；；；；； ；

 

三、套期保值持仓确认申请（投契转套保）

 1、申请时间：该营业受理时间为套期保值合约最后生意日之前的上午9:00至下昼14:30。。 。

2、申请条件：已获批套期保值持仓额度、客户持有响应的投契持仓 ； ；；；；；； ；

3、申请方法：客户所在营业部提交《套期保值持仓确认申请》（详见附件）扫描件至总部营业办理职员 ； ；；；；；； ；

注：客户需准确确认在各期货公司的套保额度使用情形，，，，，，，，从而确认剩余未使用的套保额度情形。。 。

 

四、邻近月套保预约确认申请

1、申请时间：客户可在第N-1月第5个日历日至第15个日历日（含今日）之间的生意日上午9:00至下昼14:30提交第N月合约邻近月套坚持仓预约确认申请。。 。 

客服中心通过生意所会服申请提交后，，，，，，，，生意所在第16个日历日之前的生意日结算时，，，，，，，，系统凭证最新的提友好况，，，，，，，，集中执行。。 。以1701合约为例，，，，，，，，客户可在12月5日至12月15日之间提交1701合约邻近月套坚持仓预约确认申请，，，，，，，，12月15日结算时，，，，，，，，生意所将凭证申请量、邻近月套� ； ；；；；；； ；衽疃取⒖突С植值热啡峡突准岢植�。。 。 

2、申请条件：已获批邻近月套保额度、客户持有响应的投契持仓 ； ；；；；；； ； 

3、申请方法：客户所在营业部提交《邻近月份套保预约确认申请》（详见附件）扫描件至总部营业办理职员 ； ；；；；；； ； 

注：客户需准确确认在各期货公司的套保额度使用情形，，，，，，，，从而确认剩余未使用的套保额度情形。。 。

 

五、凯时KB88中期期货总部套保营业审批职员操作注重事项

1、总部营业办理职员需加入生意所套保营业交流群。。 。

2、郑商所白糖、棉花品种申请一样平常月份套保额度时需要提交允许函(这两个品种有期权，，，，，，，，与期货共用套保额度)，，，，，，，，客户首次申请时需要邮寄盖公章的允许函原件至生意所，，，，，，，，非首次时上传电子版即可（电子版可以上传至"已上传营业执照或允许证"下，，，，，，，，由系统自动纪录，，，，，，，，下次无更新不必再上传）,如需这两个品种的允许函模版请发邮件至套保邮箱索�。。 。�zcetqbz@czce.com.cn） ； ；；；；；； ；

3、凭证生意所要求，，，，，，，，套保申请质料请上传PDF名堂，，，，，，，，不可上传jpg等其他名堂 ； ；；；；；； ；

4、审核现货谋划量数据时注重数据逻辑关系：买入保值（妄想）谋划量+卖出保值(妄想)谋划量≤年度(妄想)谋划总量，，，，，，，，且申请买入(或卖出)手数折合吨数≤买入(或卖出)年度妄想谋划量 ； ；；；；；； ；

5、会服的"情形说明"栏，，，，，，，，若是套保计划在申请质料附件中已有说明的，，，，，，，，无需在“情形说明”栏再逐一手工录入一遍，，，，，，，，没有其他特殊情形说明的，，，，，，，，只需在“情形说明”栏录入“无其他情形说明”即可 ； ；；；；；； ；

6、会服系统申请页面中，，，，，，，，申请数目(手)=预期平仓的数目(手)+预期交割的数目(手);

拟接(或交)仓单的张数应与预期交割的数目（手）对应，，，，，，，，注重差别品种仓单张数与手数的换算关系。。 。

7、套保申请状态为“待审核”的为可修改状态，，，，，，，，说明套保资料有问题，，，，，，，，需审查生意所审批意见，，，，，，，，并举行修改 ； ；；；；；； ； 状态为"正在审核"说明申请质料无误，，，，，，，，生意所进入办理流程。。 。

 

郑商所相关规则：《郑州商品期货生意所套期保值治理步伐》


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